Oktatási cél: Sztochasztikus folyamatok elméleti alapjainak és fontosabb modellosztályainak megismertetése a hallgatókkal.
Tematika: Sztochasztikus folyamatok általános fogalma, speciális folyamatok. Gyengén és erősen stacionárius folyamatok, speciális modellek, diszkrét- és folytonos spektrum, stacionárius folyamat spektrálelőállítása, lineáris szűrők, idősorok előrejelzése. Az idősoranalízis elemei, stacionárius folyamatok várható értékének és kovarianciafüggvényének becslése, a spektrum becslése, periodogram és simítása ablakfüggvényekkel. Autoregressziós-, mozgóátlag folyamat paramétereinek becslése, modellillesztés. Wiener-folyamat és tulajdonságai. Négyzetesen integrálható folyamatok. Az Itô-féle sztochasztikus integrál, sztochasztikus differenciálegyenletek, erős és gyenge megoldás, lineáris sztochasztikus differenciálegyenletek, diffúziós folyamatok.
